Національний банк оприлюднив методологію, за якою в 2018 році буде здійснена оцінка стійкості банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Оцінка буде здійснюватися за станом на 1 січня і буде складатися з трьох етапів:
I. Перевірка аудиторськими компаніями якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитами.
II. Екстраполяція Національним банком результатів першого етапу і оцінка достатності капіталу банку.
III. Оцінка НБУ достатності капіталу банку за результатами стрес-тестування за базовим і несприятливим макроекономічним сценаріями. У 2018 році стрес-тестуванню підлягають 25 банків.
Базовий макроекономічний сценарій ґрунтується на публічних прогнозах Національного банку, крім прогнозу обмінного курсу. Прогноз зміни обмінного курсу, закладений у базовий сценарій, заснований на даних консенсус прогнозу.
Несприятливий сценарій побудований на гіпотетичних припущеннях макроекономічних показників, які призводять до реалізації кредитного та ринкового ризиків в істотних обсягах. Відповідно, использованыедля нього макроекономічні показники не є прогнозом Національного банку. Вони є припущенням, які, згідно з міжнародним практикам, повинні формувати жорсткий, але правдоподібний сценарій.
Об'єктами стрес-тестування стануть 25 банків. Це установи, які є найбільшими за середнім значенням двох показників: зважених на ризик активів і депозитів фізичних осіб. На них сукупно припадає 93% активів банківського сектору.
Згідно із зазначеними критеріями, в 2018 році це такі банки: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Альфа-Банк", "Укргазбанк", ПУМБ, "УкрСиббанк", "Ощадбанк", "Укрсоцбанк", "ОТП Банк", Банк "Південний", "Креді Агріколь Банк", "Промінвестбанк", "ТАСкомбанк", "ПроКредит Банк", "Кредобанк", "ВТБ Банк", "Банк Кредит Дніпро", "Мегабанк", "Банк Восток", "А – Банк", "Ідея Банк", "Універсал Банк", "Банк Інвестицій та Заощаджень"
Банки, які за підсумками оцінки стійкості будуть мати потребу в капіталі, повинні будуть до кінця року розробити і виконати програму капіталізації та/або план заходів для підтримання або відновлення рівня капіталу. Результати оцінки стійкості будуть оприлюднені до кінця року.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив новий пруденційний норматив для українських банків - коефіцієнт покриття ліквідністю або LCR (Liquidity Coverage Ratio).