Стресс-тесты подтолкнули банки к увеличению капитала. С конца декабря по апрель банки увеличили капитал почти на 100 млрд евро, передает РБК daily со ссылкой на Financial Times.
Дефицит капитала был в десять раз ниже, чем обещали самые оптимистичные оценки аналитиков. Инвесторы, опрошенные в июне Goldman Sachs, ждали, что тесты не пройдут 15 банков, которым потребуется привлечь 29 млрд долл. Однако во Всемирной банковской ассоциации (EBA) настаивают, что если бы не волна докапитализаций в преддверии проверки, неудовлетворительные результаты показали бы 20 банков с общим дефицитом капитала в 26,8 млрд долл.
Провалившими стресс-тесты считаются банки, которые не смогут удержать коэффициент достаточности базового капитала первого уровня (Core Tier 1) хотя бы на отметке в 5% от активов при наихудшем условном сценарии, предполагающем снижение ВВП еврозоны, падение цен на акции и недвижимость.
Европейские стресс-тесты проходили 90 банков из 21 страны, а провалили их восемь: греческие ATEbank и Eurobank EFG, испанские UNNIM, CAM, Catalunya Caixa, Banco Pastor и Caja 3. Австрийский банк, проваливший стресс-тест, - это Oesterreichische Volksbanken, "дочку" которого приобретает "Сбербанк России". Этим банкам необходимо будет привлечь 2,5 млрд евро до конца года. Еще 16 европейских с трудом прошли стресс-тесты: уровень достаточности их базового капитала в рамках наиболее пессимистичного экономического сценария составит от 5% до 6%. Среди них семь испанских, два немецких, два греческих, два португальских и по одному из Италии, Словении и Кипра. Они также должны будут провести докапитализацию.